计量经济学

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解释变量高度线性相关，用逐步回归法时，具体怎么剔除变量？求解

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关键词：计量经济学 计量经济 经济学 解释变量 逐步回归 经济学

使用逐步回歸時, 在刪減會增加解釋變量時候, 可以參考AIC值以及RSS值

或者您也可以這樣做, 若您有四個X (分別為X1~X4) 預測Y  

您可以先分別先對四個變數做迴歸分析, 譬如 Y X1, Y X2, Y X3, Y X4. 做完之後, 判斷哪一個變數預測性最好

就先採用那組(譬如做出的結果Y=C+X2的效果最佳), 可以以這個為基底, 慢慢添加其他變數進去(加入第二佳的X1) 看看是否有顯著.

可以繼續添加其他變數進去看看是否有顯著, 不顯著的可以刪除...

謝謝

根据变量的重要性逐步加入变量，看拟合优度R的大小变化，看变量的显著性，看系数的符号与预期是否相符，如果拟合优度没有增加，变量不显著，系数的符号与预期不符等问题，则剔除变量。其实这还是要自己决定，没有特别的规定

xiaojiajiawen 发表于 2015-6-15 23:27
根据变量的重要性逐步加入变量，看拟合优度R的大小变化，看变量的显著性，看系数的符号与预期是否相符，如果 ...

十分感谢，我还想问一下，我这个模型理论上一个变量应是正号，但逐步回归过程中也全是得出负号，怎么办，，还有想问一下，添加过程中看r^2时，是看加入哪个变量他就比以前变小就去掉加入的这个吗，，显著性是看整体显著性还是加入的变量显著性

sunkao 发表于 2015-6-15 23:27
使用逐步回歸時, 在刪減會增加解釋變量時候, 可以參考AIC值以及RSS值

或者您也可以這樣做, 若您有四個X  ...

您好，，是看整体显著吗

可不可以变成 发表于 2015-6-16 07:46
十分感谢，我还想问一下，我这个模型理论上一个变量应是正号，但逐步回归过程中也全是得出负号，怎么办， ...

拟合优度不是只要变小就一定要去掉，而是要看变化的程度。显著性都要看