为什么换了cluster方法，连系数也变了？

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求问各位高手：
问题描述：
我有以下三个回归，其中y是个人层面变量，x是县级层面变量：
1. reg y x，即不做任何cluster
2. reg y x, cluster(county) 在县级层面做cluster
3. reg y x, cluster(birthyear) 在出生年份做cluster


以上三个得到的x系数都是一样，但standard error有所不同。


然而，如果我根据county-birthyear 去做cluster。或者说假设有M个county，N个年份，我生成了一个新变量z， 有M*N个值， 代表county-birthyear每一个cell。然后做回归：
reg y x, cluster(z)


结果x的系数变了。。。请问这是什么原因？？

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关键词：Cluster CLU Standard county Count standard county error

一般改变SE的计算方法系数是不会变的啊= =。。。

1、乘积项是否合理？有文献支持吗？
2、怀疑与样本量有关。

伍德里奇的《计量经济学导论》中提到的，你做乘积的话，可以考虑用均值离差形式来相乘，这样你得到的乘积项具有理论意义！

zlgsx 发表于 2015-6-17 21:25
1、乘积项是否合理？有文献支持吗？
2、怀疑与样本量有关。

乘积项是想针对county-year进行双向cluster，我是在EJMR论坛上看到的这个办法：

reg y x z,cluster (state)
usually this is classic for papers on us...
you can also cluster at the state year level, gen yearstate = 50*state + year
then reg y x z, cluster (stateyear)
google thomas lemieux and check his notes on this...

就是说冲击是以county-year为单位的

样本量的确不够大，按照每个cell来分的确很少...

@浪花朵朵开 发表于 2015-6-18 10:41
伍德里奇的《计量经济学导论》中提到的，你做乘积的话，可以考虑用均值离差形式来相乘，这样你得到的乘积项 ...

没太明白 这里N*M是cluster的数量, 与均值离差关系在于??

1、我觉得你用的方法与论坛上的方法还是有差异的，论坛上的方法是有意义的，每个取值有明确含义，你的取值可能存在重合，比如：N取1，M取2，与N取2，M取1，N*M之后结果是一样的，但是含义是不一样的。
2、如果每个cell很小，可能存在系数不稳定。

zlgsx 发表于 2015-6-19 18:39
1、我觉得你用的方法与论坛上的方法还是有差异的，论坛上的方法是有意义的，每个取值有明确含义，你的取值可 ...

感谢zlgsx副教授!!!

我的N和M都在不同数位上，所以每个cell的值完全是不同的，所以这个不担心；但为什么每个cell很小，系数会不稳定呢？？

thx~~~