急问，时间序列最低要多少个样本？

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stweung 发表于 2008-10-29 20:56:00 |AI写论文

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关键词：时间序列年度数据样本时间序列

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lingkongyipiao 发表于2楼查看完整内容

一般是说30~如果你的模型里有滞后项的话要更大才好，总之是样本区间越大越好~~考虑下那几个假定就知道为什么了，呵呵

xianggd 发表于4楼查看完整内容

要多少个样本取决于两个因素，一个是你的回归元有多少个，还有就是最后回归结果检验的有效性。比如你的样本N个，回归元有K+1个（1个常数项），检验回归系数的有效性的时候方差： Var(β)=(Σσ^2)/[N-(K+1)]很显然，当你的样本容量太小，回归元又太多，自由度就基本上被消耗完，这样的回归结果方差明显偏大，没有任何统计意义了。所以解决这个问题，一方面是尽可能的将样本容量扩 ...

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

lingkongyipiao 发表于 2008-12-22 21:03:00

一般是说30~如果你的模型里有滞后项的话要更大才好，总之是样本区间越大越好~~考虑下那几个假定就知道为什么了，呵呵

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藤椅

kuaikuai 发表于 2009-5-9 09:37:00

嗯，谢谢楼上，跟着学习了。

板凳

xianggd 发表于 2009-5-9 12:32:00

要多少个样本取决于两个因素，一个是你的回归元有多少个，还有就是最后回归结果检验的有效性。比如你的样本N个，回归元有K+1个（1个常数项），检验回归系数的有效性的时候方差：
Var(β)=(Σσ^2)/[N-(K+1)]
很显然，当你的样本容量太小，回归元又太多，自由度就基本上被消耗完，这样的回归结果方差明显偏大，没有任何统计意义了。
所以解决这个问题，一方面是尽可能的将样本容量扩大，但是大家都知道宏观数据的样本本身就偏小。另外一方面就是将回归元的个数要尽量控制，尤其是滞后项，不要滞后太多期。凡是可以用一个回归元表达多个信息的，就尽量少用回归元，减少个数。