在做reg回归的时候如何能让stata 10也给出自相关系数D.W值呢？

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<p>就是自相关系数Durbin-Watson值呢，spss可以选择给出，但是不知道stata 10 要加上什么参数才给？</p><p>如果自相关系数很接近0，就是存在着正的自相关的时候，该怎么办呢？</p><p></p>

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关键词：Stata 自相关系数 相关系数 tata REG 如何 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

还有两个指标就是共线性的特征根和方差膨胀因子VIF 应该如何得出呢？

对于第1楼问题：

1.用estat dwatson命令可得到Durbin-Watson d-statistic。

2.如果存在自相关，可做Prais-Winsten regression。不过该回归默认为一阶自相关。

恩，我试试看，多谢3楼的朋友了，另外共线性的问题应该如何判断呢

reg y x

vif

即可.

To download stata program named collin.

collin computes several collinearity diagnostic measures including
       VIF, tolerance, eigenvalues, condition index, and R-squared. 
       It will compute the eigenvalues and condition index on either
       the raw SSCP with an intercept (default) or the deviation SSCP
       without an intercept.

楼上的俺是菜鸟，看了半天还是不懂，呵呵

今天做了一下estat dwatson 但是不能出来结果，郁闷哦

gen id=_n

tsset id

reg y x

estat dwatson

楼主试试上面的操作