在面板数据中,有时候用到工具变量。我在做wooldridge 第15章15.8例子时,要用到jtrain.dta。在这个例子中,2sls用于面板数据。wooldridge在处理时,首先对废品率和受培训时间分别做了差分,消除了不随时间变化的不可观测效应,但还存在随时间变化的不可观测效应。他采用了企业获得职业培训许可与否作为工具变量。在差分后(注意:是自变量和因变量差分之后而不是之前)的模型中,把是否获得职业培训许可的差分变量作为差分后自变量的工具变量。我这里的问题是:
是否要把工具变量差分?我发现不差分也能得到一样的回归结论。可能用差分后的工具变量更直观,但实际上的回归结果是一样的。
是否这样?您的观点呢?谢谢!