DSGE模型的模拟

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

想要模拟的是连续5个时期的需求冲击
求大神指导一下
var Y pi;
varexo v;
parameters Yba, pix, alpha, rho, fh, thetapi, thetaY;
Yba= 100;
pix= 2;
alpha= 1;
rho= 2;
fh= 0.25;
thetapi= 0.5;
thetaY= 0.5;
model(linear);
Y= Yba-(alpha*thetapi)/(1+alpha*thetaY)*(pi-pix)+1/(1+alpha*thetaY)*v;
pi= pi(-1)+fh*(Y-Yba);
end;
initval;
Y = 100;
pi= 2;
end;

shocks;
var v;
periods 5:9;
values 1;
end;
stoch_simul(periods=900,order=1,irf=40,drop=400,aim_solver) Y pi;

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：dsge模型 DSGE parameters Parameter paramete periods values 模型

得出来的结果始终是这样的，一期的能够做出来，但是多期的总是不对

找到原因了吗？model有没有问题？

剑殇 发表于 2015-7-6 14:45
找到原因了吗？model有没有问题？

应该没有错吧，曼昆第七版的第359页的动态总需求与总供给的平衡问题。上式是Y和实际利率r的负相关关系推导的，下式是菲利普斯曲线的变型

剑殇 发表于 2015-7-6 14:45
找到原因了吗？model有没有问题？

而且我把时期改成一期以后出来的结果是对的，没有缺省值啊，所以我觉得是多期的代码错了…

我帮你改了几个地方，后面的指令有问题。这样就有结果了。
var Y pi;
varexo v;
parameters Yba, pix, alpha, rho, fh, thetapi, thetaY;
Yba= 100;
pix= 2;
alpha= 1;
rho= 2;
fh= 0.25;
thetapi= 0.5;
thetaY= 0.5;
model(linear);
Y= Yba-(alpha*thetapi)/(1+alpha*thetaY)*(pi-pix)+1/(1+alpha*thetaY)*v;
pi= pi(-1)+fh*(Y-Yba);
end;
initval;
Y = 100;
pi= 2;
end;

shocks;
var v;
stderr 0.05;
end;
stoch_simul;

yenfeng1 发表于 2015-7-7 00:21
我帮你改了几个地方，后面的指令有问题。这样就有结果了。
var Y pi;
varexo v;

我想做出来的效果是要一个连续五期冲击值为1的需求冲击，应该没有stderr吧

yenfeng1 发表于 2015-7-7 00:21
我帮你改了几个地方，后面的指令有问题。这样就有结果了。
var Y pi;
varexo v;

额，我明白了，但是你这个模型没有连续五期啊…

罗南京 发表于 2015-7-7 08:06
额，我明白了，但是你这个模型没有连续五期啊…

我知道你的意思了，那你这样的冲击不是随机，那要改用非随机的方式做，stoch_simul 改用simul。

罗南京 发表于 2015-7-7 08:06
额，我明白了，但是你这个模型没有连续五期啊…

我把你的rho删了，因为你的模型没用到；然后按照你说的故事改了一下。

var Y pi;
varexo v;
parameters Yba, pix, alpha, rho, fh, thetapi, thetaY;
Yba= 100;
pix= 2;
alpha= 1;
fh= 0.25;
thetapi= 0.5;
thetaY= 0.5;
model(linear);
Y= Yba-(alpha*thetapi)/(1+alpha*thetaY)*(pi-pix)+1/(1+alpha*thetaY)*v;
pi=pi(-1)+fh*(Y-Yba);
end;
initval;
Y = 100;
pi= 2;
v=0;
end;
steady;
shocks;
var v;
periods 5:9;
values 1;
end;
check;
simul(periods=100);
figure(1);
subplot(2,1,1); plot(Y); title('output');
subplot(2,1,2); plot(pi); title('inflation');