DSGE模型设定疑问

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大家好，我想请教大家两个问题：
一是模型平稳化时，目标函数平稳化和异界条件平稳化选择哪个比较好啊？有什么区别么？还有在CIA模型中，趋势变量选择索罗余值还是货币增长率啊？
第二个问题是在CIA模型中，可以不加入一般价格水平（Pt）但又引入通胀率pi和货币供应么？我理解的是价格水平只反映各类物品之间的相对价格水平，将其设置为常数1，则表示相对价格水平一致或一样。所以，从建模的角度讲，也未尝不可。不知我的理解是否正确？

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关键词：dsge模型 DSGE 货币增长率 价格水平 相对价格 通胀率 增长率 模型

我给你回复了。但突然觉得第二个问题有点不妥。其实通胀率通常可以分为CPI Inflation 和 GDP Deflator inflation.  CPI Inflation 是由消费价格指数计算出来，即物价水平。 GDP Deflator inflation 由GDP Deflator 计算出来。因此可以理论上讲，可以不引入价格水平，由GDP deflator引入通胀。

ahnulxy 发表于 2013-11-24 20:10
我给你回复了。但突然觉得第二个问题有点不妥。其实通胀率通常可以分为CPI Inflation 和 GDP Deflator inf ...

谢谢你啊。分析得有道理。第一个问题不知有没有人热心解答下啊？

ahnulxy 发表于 2013-11-24 20:10
我给你回复了。但突然觉得第二个问题有点不妥。其实通胀率通常可以分为CPI Inflation 和 GDP Deflator inf ...

我又想了下。通货膨胀是一种货币现象，且模型里本身也有广义ZF和发行货币。在这种情况下，没有价格水平Pt这一变量，不知是否合适喔？

我看到你的留言了，既然问题一致，我就直接在这里回复吧。

关于“退势”（detrending）处理的问题。经济增长一般收到两种冲击的推动，一种是技术增长，一种是投资冲击增长。因此，在很多的中型新凯恩斯模型里，都可以看到Z_t这个综合性冲击。它出现在固定成本这一部分，主要是为了保证在长期稳态的情况下，中间生产商的利润为零。这个是由实证证据支持的。

接下来就要分析退势。其实，这是为了简便分析，让所有DSGE所关注的变量称为“mean reverting"。宏观变量多多少少都有共同趋势项，所以我们在分析的时候，可以将这些趋势项剔除。例如消费，产出，跟综合性冲击有关，资本或资本存量跟投资冲击性趋势有关。这些都是要在对数线性化之前考虑，否则就失去了对数线性化的意义。当然，需要指出的是，我这里所说的对数线性化指的是”log-linearization around steady state“而非”log-linear“。后者只是简单的对数形式。

至于什么时候退势，一般来说，在一阶条件的时候退势就可以了。这是因为最核心的几个变量都集中在一阶条件里，就没有必要浪费时间在所有的条件里去退势了。

（以上仅代表个人的理解，有不妥之处，大家可以讨论。）

richardgu26 发表于 2013-11-25 08:27
我看到你的留言了，既然问题一致，我就直接在这里回复吧。

关于“退势”（detrending）处理的问题。经济 ...

谢谢老师详细的学术解答。很受用，知道了这样选择背后的原因。