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楼主: fxypower

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求教高人，如果多个变量（多于两个）之间存在协整关系，这些变量一定是同阶单证吗？ [推广有奖]

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fxypower 发表于 2008-11-1 00:10:00 |AI写论文

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在做协整时，一直搞不清楚这个问题，请哪位高人解答一下。

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关键词：多个变量协整关系高人解答变量关系求教单证高人

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pandasasa 发表于2楼查看完整内容

不一定，也有可能部分同阶然后降阶后再和低阶单整变量做协整，若多变量都为同阶且存在协整，则有可能协整向量不唯一，这个理论格兰杰在做多重协整时已经验证，但一直没找到那篇文章

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沙发

pandasasa 发表于 2008-11-1 20:43:00

不一定，也有可能部分同阶然后降阶后再和低阶单整变量做协整，若多变量都为同阶且存在协整，则有可能协整向量不唯一，这个理论格兰杰在做多重协整时已经验证，但一直没找到那篇文章

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