[资产定价] （新手刚来）Cross Entropy 方法对金融衍生品定价的应用 [推广有奖]

0关注
0粉丝

高中生

95%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 121 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 1865 点
帖子: 15
精华: 0
在线时间: 53 小时
注册时间: 2013-12-14
最后登录: 2020-12-15

楼主

kennycham 发表于 2015-7-6 07:12:19 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，Cross Entropy 除了在Monte Carlo 方法中的Importance Sampling 里的应用外，哪位大侠对这有所研究，看了几篇国内论文，不管说对Risk 的rare 事件的应用（min CE, 加一些附加条件，然后说用 Lagrange 方法求最小值问题，具体怎么应用，没能看到）还是对二元交叉树中的模拟，都看不出其怎么求 CE 的最小值。谢谢大侠的帮忙。