关于用显示有限差分法对欧式看涨期权进行定价的问题

想当一个白馒头 发表于 2015-7-14 11:06
原有的代码为：
clear
S0 = 50;

您好，我最近正在做差分这方面的东西，想请问一下您的这个代码最后一步为什么还要进行一步插值命令，求出的V不就是价格矩阵了吗？

小虾的 发表于 2018-9-2 17:10
您好，我最近正在做差分这方面的东西，想请问一下您的这个代码最后一步为什么还要进行一步插值命令，求出 ...

你的代码没有贴全，麻烦全贴出来

Chemist_MZ 发表于 2015-7-18 07:44
1. 我改得地方用

想问一下，这个代码在不支付红利的条件下美式看涨期权可以用吗

猜.. 发表于 2020-4-23 15:39
想问一下，这个代码在不支付红利的条件下美式看涨期权可以用吗

Yes, 利率不为负的情况下，不支付红利的美式和欧式看涨期权的价格是一样的。如果你的利率为负的话那就不一样了。