楼主: silence明
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[问答] 怎样选协整检验的形式 [推广有奖]

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silence明 发表于 2015-7-20 16:48:49 |AI写论文

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怎样用下面的结果选择约翰森协整检验的形式以及滞后阶数
Date: 07/20/15   Time: 15:28     
Sample: 1995 2014     
Included observations: 17     
Series: GDPG UNE INF      
Lags interval: 1 to 2     
     
Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model     
     
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Trace 1 2 3 2 3
Max-Eig 1 1 3 2 3
     
*Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)     
     
Information Criteria by Rank and Model     
     
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
     
  Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns)   
0  100.4751  100.4751  101.0680  101.0680  104.8406
1  111.0414  120.1402  120.7330  122.0056  123.0455
2  115.3929  127.7471  128.3104  133.9498  134.9336
3  115.7372  130.4381  130.4381  137.1214  137.1214
     
  Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns)   
0 -9.702953 -9.702953 -9.419762 -9.419762 -9.510655
1 -10.24017 -11.19297 -11.02741 -11.05949 -10.94653
2 -10.04623 -11.26437 -11.21299  -11.64115* -11.63925
3 -9.380845 -10.75742 -10.75742 -11.19076 -11.19076
     
  Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns)   
0 -8.820727 -8.820727 -8.390498 -8.390498 -8.334354
1 -9.063865 -9.967655* -9.704076 -9.687135 -9.476153
2 -8.575853 -9.695967 -9.595571 -9.925715 -9.874799
3 -7.616393 -8.845931 -8.845931 -9.132230 -9.132230
     

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关键词:协整检验 observations information observation Integrating Series 约翰森

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胖胖小龟宝 发表于 2015-7-21 10:35:35
虽然你选了第六个选项,但是我觉得如果可以判断的话还是先做大致判断再去选择,第六选项内容是多,但是只是建立在数据上,经济模型还要考虑一定的经济意义和本质的。 360截图20150721103232812.jpg

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