求问，加入不随时间改变的虚拟变量，可以直接用随机效应来做吗？

比如在所有年份都把发达国家设为1，非发达国家设为0，理论上固定效应模型就不适应，那么可以直接用随机效应模型做吗？
还是非得用haussman检验一下的？

先用haussman检验一下，通过后再做

niliu_happy 发表于 2015-7-22 17:34
先用haussman检验一下，通过后再做

hausman检验不是为了比较固定和随机效应哪个更适合的吗？但这雄情况理论上已经明确固定效应模型不适用了

普通固定效应FE与LSDV(虚拟变量法)是一致的，不随时间变化的变量会在固定效应模型中被剔除掉。

楼主应该考虑文章中的解释变量，如果发达国家的虚拟变量只是作为一个控制变量的话，那么你使用FE和LSDV是等价的，并不会影响解释变量的估计结果。如果楼主希望突出发达国家虚拟变量的解释能力，那么肯定是使用LSDV。

面板数据里才有是否为固定效应或者随机效应。随机效应假定残差各个样本之间是完全独立而且同分布的，其实现实中是很少见的，所以一般的实证不建议用随机效应。固定效应与lsdv等价，如果需要dummy，可以用lsdv。当然，你也可以用growth model

“不随时间变化的变量会在固定效应模型中被剔除掉” 都被剔除掉了那么用固定效应模型或等价的LSDV还有意义吗
而且还有人说大T小N用LSDV，可我是大N小T

本文来自: 人大经济论坛 悬赏大厅 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3812090&page=1&from^^uid=1964081

wingguy 发表于 2015-7-22 23:26
普通固定效应FE与LSDV(虚拟变量法)是一致的，不随时间变化的变量会在固定效应模型中被剔除掉。

楼主应该 ...

既然不随时间变化的变量在固定效应模型中会被剔除掉，那建立固定效应或者等价的LSDV还有什么意义呢？

而且还有说LSDV适合大T小N的情况，而我的数据是大N小T

canyoncc 发表于 2015-7-24 12:24
既然不随时间变化的变量在固定效应模型中会被剔除掉，那建立固定效应或者等价的LSDV还有什么意义呢？

...

肯定有意义的LSDV中有虚拟变量的估计系数，FE中没有，这就是区别。

A路和B路都能到达目的地，用时和费用也相同。但是，A路沿途有风景。你想看风景的话，那就选A路。你觉得风景有没有都无所谓，那A路和B路都可以。

请问楼主最后怎么解决的，遇到了同样的问题，急