数据量不同如何处理

藤原佐為 发表于 2015-7-28 12:03
大陆的收盘价会影响大陆收盘以后香港的价，那大陆收盘前5分钟的价呢？1小时的价呢？香港那边并不是在大陆 ...

我的意思是，例如中国本土是11:30结束，香港12点结束，那么中国本土11:30-12:00职期间的每五分钟数据，我都用11:30结束的那个价格。

yansui007 发表于 2015-7-28 12:18
我的意思是，例如中国本土是11:30结束，香港12点结束，那么中国本土11:30-12:00职期间的每五分钟数据，我 ...

....我上个帖子就是说你这样不行（或者至少是不理想）。

藤原佐為 发表于 2015-7-28 12:03
大陆的收盘价会影响大陆收盘以后香港的价，那大陆收盘前5分钟的价呢？1小时的价呢？香港那边并不是在大陆 ...

用midos这样的论文吗

yansui007 发表于 2015-7-31 12:10
用midos这样的论文吗

https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed-data_sampling

藤原佐為 发表于 2015-7-31 22:54
https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed-data_sampling

好的，谢谢大神。

藤原佐為 发表于 2015-7-31 22:54
https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed-data_sampling

你的意思是我从面板数据那块下手是吧
我本来想着要不先统一分析相同的时间，再分开来看不同的时间

藤原佐為 发表于 2015-7-27 11:27
两边都开市的时候和只有一边开的时候必然需要两个分开的方程啊。。。两边都开市的时候可以用比如VAR或者之 ...

我找到一篇2007年，外国论文，我看他比较六个国家的股票指数，确定shortest Window，不过是在u型 基础上。这个证明我选的这四个股指满足u型才行，这个如何证明又很头疼。

藤原佐為 发表于 2015-7-27 11:27
两边都开市的时候和只有一边开的时候必然需要两个分开的方程啊。。。两边都开市的时候可以用比如VAR或者之 ...

请问什么叫做dimension reduction?