数据量不同如何处理

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我用sse，szse，hsi，hscei指数，每五分钟的指数数据，做联动性分析，但是众所周知，中国本土和香港的交易时间不一样。中国本土是9:30-11:30，13:00-15:00，香港是9：30-12:00,13:00-16:00，这个时间不一样，肯定不能选取相同时间进行分析，毕竟是进行联动性分析，所以我这个数据要怎么处理比较好，用eviews， var模型。

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关键词：EVIEWS Eview VAR模型 Views 众所周知 中国 香港 如何 模型

这个问题还没遇到网友问过，帮你顶一顶，求大神出现解答

如果现有的文献没有定论就用相同时间的分析啊，为什么不能用相同时间的？

藤原佐為 发表于 2015-7-25 08:57
如果现有的文献没有定论就用相同时间的分析啊，为什么不能用相同时间的？

你想呀，分析联动性，中国本土的3点结束了，香港那边4点结束，如果联动性强，那么中国本土结束的3点，一定会对香港3点-4点这段时间产生影响，所以不应该分开来看吗？所以我们教授让我用分钟数据，毕竟沪港通开始没多久。用分钟数据更准确

祝贺人大 发表于 2015-7-24 20:31
这个问题还没遇到网友问过，帮你顶一顶，求大神出现解答

谢谢亲。真心好头疼。我们有个棒子前辈知道，但是他就是不告诉我，真恶心。

yansui007 发表于 2015-7-27 10:07
你想呀，分析联动性，中国本土的3点结束了，香港那边4点结束，如果联动性强，那么中国本土结束的3点，一定 ...

两边都开市的时候和只有一边开的时候必然需要两个分开的方程啊。。。两边都开市的时候可以用比如VAR或者之类的模型。一边关了以后肯定需要另外一个模型啊。因为你关着的那边的数据就不会再更新了，实质上跟常数项类似。或者可以用MIDAS之类的的dimension reduction的方式来处理。

不过既然你老板都有指示又何必来问呢？听老板的话最重要啊~

藤原佐為 发表于 2015-7-27 11:27
两边都开市的时候和只有一边开的时候必然需要两个分开的方程啊。。。两边都开市的时候可以用比如VAR或者之 ...

大神，可否加qq

yansui007 发表于 2015-7-27 17:51
大神，可否加qq

抱歉，我不用qq的。而且你那个问题再说下去就复杂了。具体的我也不知道，只是个思路。研究上的问题最好还是和自己的导师好好沟通，再就是好好看文献。金融方面的文献我也不熟悉。

另外一个建议就是，如果没有现成的模型，需要用两个式子来分别估计双方都开市和只有一方开市的情况的话，如何把两个式子一起估计会是一个小小的挑战。当然简单的情况下总是可以fully parametric然后暴力maximum likelihood。但是这并不是实践中最有可能好用的方法。

藤原佐為 发表于 2015-7-28 10:38
抱歉，我不用qq的。而且你那个问题再说下去就复杂了。具体的我也不知道，只是个思路。研究上的问题最好还 ...

哦哦。我想着既然开盘的时间都一样。那就用收盘价，以香港交易时间为准，中国本土不同的交易时间就用最终的收盘价。

yansui007 发表于 2015-7-28 11:42
哦哦。我想着既然开盘的时间都一样。那就用收盘价，以香港交易时间为准，中国本土不同的交易时间就用最终 ...

大陆的收盘价会影响大陆收盘以后香港的价，那大陆收盘前5分钟的价呢？1小时的价呢？香港那边并不是在大陆收盘以后就再也不管收盘之前发上了什么了的。大陆同样的价收盘，大涨收盘和大跌收盘对香港的影响是不同的。这个问题并不是简单的把收盘价作为一个常数项放进方程就好的。所以我才说需要一个像MIDAS这样的方法。