[问答] 自相关和偏自相关图怎么定阶，急求~ [推广有奖]

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zky818 发表于 2015-7-23 15:14:24 |AI写论文

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原序列不平稳，做了一阶差分后序列平稳了，但关于这个定阶一直搞不懂，求大神指点，这个序列截尾还是拖尾，怎么定阶？

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关键词：偏自相关自相关相关图序列不平稳一阶差分

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胖胖小龟宝 发表于 2015-7-24 09:49:13

AR（p）模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数p阶截尾。MA（q）模型：自相关系数q阶截尾，偏自相关系数拖尾。ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数拖尾。

从你的图看，我个人觉得可以考虑MA（1）或者ARMA（2,1）。从自相关和偏自相关图上判断主观因素较多，其实还有一些方法也可用来判断，比如AIC/BIC法