[英文文献] 自举法确定异方差模型的协整等级 [推广有奖]

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wenO6ZTcp8ct6 发表于 2004-11-18 22:00:59 |AI写论文

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英文文献：自举法确定异方差模型的协整等级
英文文献作者：Giuseppe Cavaliere,Anders Rahbek,A.M.Robert Taylor
英文文献摘要：
在最近的一篇论文中，Cavaliere等人(2012)开发了Johansen(1996)的(伪)似然比(PLR)协整秩检验和相关顺序秩确定程序的自举实现。bootstrap样本是利用在降低秩零假设下得到的潜在VAR模型的限制性参数估计来构造的。他们提出了基于i.i.d. bootstrap再抽样方案的方法，并在与i.i.d.创新进行协整VAR模型的背景下，建立了他们提出的bootstrap程序的有效性。本文研究了它们的自举程序，以及基于无约束自举重抽样方案的类似程序在创新点的条件方差或无条件方差存在时变行为时的性质。我们证明了自举PLR测试的大小是渐近正确的，而且，相关的自举序列过程选择一个小于真实秩的秩的概率收敛到零。这个结果对条件异方差下的i - id和野自举变量都成立，但只对后者在无条件异方差下成立。据报道，蒙特卡罗证据表明，Cavaliere等人(2012)的bootstrap方法基于渐进PLR检验或另一种bootstrap方法(VAR模型中的短期动态是不受限制估计的)，对于各种有条件和无条件的异方差创新过程，cantly改进了相应程序的nite样本性能。