[讨论] 两种方法关于豪斯曼内生性检验的问题

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<p>Y=B0+B1*X1+B2*X2+B3*X3+B4*X4+B5*X5+B6*X6+B7*X7+B8*X8+B9*X9+B10*X10+B11*X11+B12*X12+B13*X13+B14*Z+e1</p><p>There is a potential for endogeneity for Z.</p><p>Therefore Z=a0+a1*X14+a2*X15+a3*X16+e2</p><p>Z is endogeneity variable, X14,X15 and X16 are instrument variables.</p><p>方法一：</p><p>reg Z  X14  X15  X16</p><p>predict Zhat,（in order to get the predicted value of instrumenting equation)</p><p>predict u, res ( in order to get residual of instrumenting equation)</p><p>reg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 Zhat u</p><p>test u</p>

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关键词：内生性检验 内生性 豪斯曼 Endogeneity Instrument instrument potential equation 豪斯曼

方法二：

reg z X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14  X15  X16
predict u, res

reg y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 u

test u

方法一是根据古扎拉蒂的第三版中文版665页。

方法二是根据五德里奇中文版469页。

不知道这两种方法我做的对不对，请高人指点，谢谢。

请问你的因变量是连续的吗？

use IVREG2,

ivreg2 y (z=x14-x16) x1-x13,first endog(z)

it gives out all sorts of endogeneity tests results and specification test results.

你的理解是正确的。按照woodrige和古咋拉蒂的两本书上面的原理就是这样描述的。我在实际应用中，貌似老古的方法总是告知矩阵非奇异。

唐伯小猫 发表于 2008-11-11 04:55
方法二：reg z X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14  X15  X16predict u, resreg y  ...

请问怎么看最后的结果，结果是真么样的，就说明存在内生性