内生性检验？

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请问：（1）如何用Eviews来检验模型的内生性？是不是不能直接用Eviews进行内生性检验（比如内生性的Hausman检验），而是需要自己编程，或者只能用Stata来做？（2）如何检验选择的工具变量是合适的？（3）此外，经常见到对面板数据模型进行内生性检验，请问时间序列可以做内生性检验吗？如何做？（是不是用Granger因果检验，如果因变量与自变量不存在双向因果关系，则说明不存在内生性？）。问题比较多，内生性问题是计量检验极其重要的方面，所以希望大家多交流交流，谢谢

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关键词：内生性检验 内生性 granger因果检验 Hausman检验 hausman 因变量 自变量 模型 如何

eviews可以做的 按照武德里奇现代观点那本书上讲的方法做就可以了 是麻烦了点 要提前残差 然后在回归 你要是感兴趣的话可以看明年经济评论第一期我的一篇文章 大中城市周边农地非农化趋动机制分析-基于130个城市面板数据的检验 这里面对工具变量的选取 内生变量的检验 在国内已经发表的文献中应该是最翔尽得了

2# binggol 太感谢了，很佩服啊。

2# binggol
有没有截图啊？我不会做两阶段工具变量回归，能否请你帮帮忙，呵呵，我先看一下你的论文

2# binggol
我上网找了，没有你的论文

明年才出了 感兴趣的可以给我发邮件 我邮箱是wangyuelong@mail.nankai.edu.cn

请问：哪一种软件可直接用一程序包做内生性检验。

已经下载了该论文，谢谢楼主。。。。。。

也来找2楼的论文学习学习

文章不错，但是感觉缺乏理论性。。