GMM做DPD时，ar（1）不存在一阶自相关要紧吗？

xiongjerry 发表于 2015-11-18 16:09
截面相依的单位根检验不好做吧

这个检验还没做，模型调整完后再回去补充单位根检验，其他模型没有截面相依的情况出现。
你有之前有接触过截面相依情况下的单位根检验吗？知道的话，应该如何做呢？

还有个问题，我看到很多文献的hansen/sargan 以及diff-hansen/diff-sargan对应的p值都非常大，0.9以上甚至有等于1的情况。 但我印象中，《how to do xtabond2》里面说到当这些p值大于0.25时要特别留意，特别是等于1的时候说明结果有问题。  所以我想问下，这个p值在什么范围是合理的？

我在筛选模型时，会出现好几个模型都符合检验标准的情况，不知道该如何从中选出最优模型。

我用的模型检验主要有以下几个标准，麻烦看看是不是遗漏了其他必须通过的检验标准。

检验标准：
1，sargan/hansen检验，p值大于显著性水平(0.10以上)
2，AR(1)p值小于显著性水平，同时AR(2)p值大于显著性水平
3，diff-sargan/diff-hansen检验，p值大于显著性水平(0.10以上)
4，工具变量数目不超过截面数
5，因变量滞后值的估计值在FE和混合OLS两者的估计值之间

通过上面的检验后，可能会有两个以上的模型都符合这5个检验标准。
那么，应该如何从中筛选最优模型呢？
是 【sargan/hansen值越小越好 还是 越大越好】如p值0.17还是0.93？
还是【工具变量数目越少越好】如截面数30，工具变量选28还是15的呢？
还是有 其他标准呢？

huanghao028 发表于 2015-11-18 21:23
这个检验还没做，模型调整完后再回去补充单位根检验，其他模型没有截面相依的情况出现。
你有之前有接触 ...

恩，我看的这篇文献是这么说的。个人感觉只是参考，不作为主要判定标准。
当你的p值很小的时候又得操心。

huanghao028 发表于 2015-11-18 21:42
我在筛选模型时，会出现好几个模型都符合检验标准的情况，不知道该如何从中选出最优模型。

我用的模型检 ...

你太幸福了，都通过。把他们作为稳健性检验不好吗？
怎么选我也说不上，your discretion。

xiongjerry 发表于 2015-11-24 12:29
你太幸福了，都通过。把他们作为稳健性检验不好吗？
怎么选我也说不上，your discretion。

对啊，我也没能找到比较统一的检验标准，只能通过一个一个调参数来确定模型，每个模型都感觉说服力不足....

请问楼主解决了，关于一阶差分后序列无关，是什么原因导致的呢

shadow-ning 发表于 2020-3-17 10:54
请问楼主解决了，关于一阶差分后序列无关，是什么原因导致的呢

请问解决问题了吗？

huanghao028 发表于 2015-11-18 21:42
我在筛选模型时，会出现好几个模型都符合检验标准的情况，不知道该如何从中选出最优模型。

我用的模型检 ...

前辈好 请问您之之前提到的这些问题都解决了么  也是遇到了和前辈一样的问题，感谢！！！