没找到处理Multivariate Copulas的程序,论坛上那个有错,所以自己写,能估计任何维度的Multivariate Copulas。由于应用需要,只写了三种Copula,为了方便扩展,程序用了symbolic toolbox,与optimaizition toolbox的连接很无赖,没有找到快速的方法,所以算得很慢,如果你只处理两条数据,请不要用这个程序,如果你要处理多条数据且数据比较多时,请要有耐性。我用四条数据,每条有200多个数据,处理用了5、6分钟。
用法:
[p l]=M_Copulas('couplas',data)
p为估计出的参数
l为最大化的似然值
copulas可选:Clayton,Gumbel,Frank
data是转化过的数据,举个例子,如果你要处理4条数据,先把原始数据用边际分布处理过,也就是data这个矩阵的每个值都在0,1之间,然后把数据排成4列即可。
具体可用help M_Copulas查看
[此贴子已经被作者于2008-11-29 16:05:54编辑过]