[面板数据求助] 动态面板GMM回归结果中要报告sargan还是hansen啊，还是两者都要报告啊 [推广有奖]

11楼

Jasmine舒 发表于 2019-9-17 14:48:47

xiongjerry 发表于 2015-10-26 11:35
用一阶还是用二阶，我主要看实际效果，呵呵，也说不清楚。
二阶都要用robust纠偏。
sargan和AR2检验就够了 ...

请问一阶需要加robust吗

12楼

sumeiqi 发表于 2020-8-1 11:05:00

atmosphere510 发表于 2015-10-26 14:28
我用的是二阶，一阶段估计效果不好，但是二阶估计的时候我没用稳健标准误，因为用了效果更不好，现在很纠 ...

二阶采用稳健标准误是大家的共识了，二阶显著（不用稳健标准误）估计结果有偏，很容易拒绝原假设得到系数非0的估计

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