动态面板GMM回归结果中要报告sargan还是hansen啊，还是两者都要报告啊

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关键词：Hansen Sargan 回归结果 动态面板 GMM 动态

大部分文献都用的sargan，如果你的sargan能通过就报告sargan。
如果存在异方差或用了稳健估计，sargan效果不好，此时我用的hansen。

xiongjerry 发表于 2015-8-9 09:50
大部分文献都用的sargan，如果你的sargan能通过就报告sargan。
如果存在异方差或用了稳健估计，sargan效果 ...

大神，我想问一下，系统矩估计的结果是用一阶段的还是用二阶段的啊？我没有用稳健标准误可以吗？然后检验除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要作别的嘛？比如稳健性检验，然后我的实证命令如下
xtdpdsys load l.size l.cap l.iba l.rer l.gdp l.cpi, twostep
estat abond
estat sargan
估计结果可以用吗？

用一阶还是用二阶，我主要看实际效果，呵呵，也说不清楚。
二阶都要用robust纠偏。
sargan和AR2检验就够了。
个人观点和经验啊！
其他请请教大牛们！

xiongjerry 发表于 2015-10-26 11:35
用一阶还是用二阶，我主要看实际效果，呵呵，也说不清楚。
二阶都要用robust纠偏。
sargan和AR2检验就够了 ...

我用的是二阶，一阶段估计效果不好，但是二阶估计的时候我没用稳健标准误，因为用了效果更不好，现在很纠结。可是二阶估计的效果太好了，几乎所有的系数都显著，感觉都像是假的，都不知道怎么整。

atmosphere510 发表于 2015-10-26 14:28
我用的是二阶，一阶段估计效果不好，但是二阶估计的时候我没用稳健标准误，因为用了效果更不好，现在很纠 ...

当你估计结果不好的时候，又得头疼不是。

atmosphere510 发表于 2015-10-25 21:25
大神，我想问一下，系统矩估计的结果是用一阶段的还是用二阶段的啊？我没有用稳健标准误可以吗？然后检验 ...

请问你后来是怎么解决的，我跟你遇到了一样的问题

请问怎样才算通过sargan检验和hansen检验？是不是各自的p值越大越好？

xiongjerry 发表于 2015-8-9 09:50
大部分文献都用的sargan，如果你的sargan能通过就报告sargan。
如果存在异方差或用了稳健估计，sargan效果 ...

想请问一下大神，sargan检验达到多少才比较好呀？我自己的sargan的pval大概0.5-0.6的样子，可是我看其他文献的有0.99或者全是1的。。。十分感谢！

xiongjerry 发表于 2015-8-9 09:50
大部分文献都用的sargan，如果你的sargan能通过就报告sargan。
如果存在异方差或用了稳健估计，sargan效果 ...

您好，存在异方差或稳健估计，条件下为什么汇报hansen效果好，哪些文献中有提及？可否分享下~