[求助]用EVIEWS消除自相关

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有几个问题

1.Q-统计量和LM检验得出的自回归阶数不一样，如何选择？

2.科克伦-奥科特迭代法得出的回归方程，怎样还原啊？

3.课本上介绍的用DW统计量估计自相关系数，是不是只适用一阶的自回归形式？

4.还有，我3.1和5.1，同样的数据，科克伦-奥科特迭代法的结果不同，为何？

小弟初学计量，疑惑众多，望诸位高手不吝赐教，万分感激！

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关键词：EVIEWS Views 消除自相关 Eview view EVIEWS 求助 自相关 消除

只是个人的看法

1.对于高阶自相关的检验,可结合偏相关系数检验来判断阶数,如两者不一样的话,我个人倾向于LM检验

2.如果是上机操作中,直接在LS命令后加上AR项的话,输出结果不是已经有了么?楼主所谓的还原,我觉得只有在对非线性模型线性化处理，才涉及还原的问题啊

3.DW检验只能检验一阶自相关，该方法的缺陷，书上应该都写明的

4.这个我没注意,但若只是版本不一样的话,我觉得相差应该不大,不影响分析的

谢谢 2 3问题已经明白 悉属个人认知偏差 不过迭代法似乎真的会不一样 可能软件问题吧

有个新问题 不同的方法消除自相关 结果相差很多的话 如何取舍？是看参数的显著性水平？可决系数？还是其他？

[此贴子已经被作者于2008-11-20 13:06:37编辑过]

3.课本上介绍的用DW统计量估计自相关系数，是不是只适用一阶的自回归形式？

这是我可以确定的告诉你，是的，DW只能估计一阶自相关。这也是它的局限，LM就没有此限。

根据广义差分法的定义，有效的回归模型应该是：变量的系数应该是使用柯克兰—奥克特法修正自相关后的系数，但是常数项就不能直接代入了，而是a0/（1-p），最后ar（1）就不用作为新的变量引入方程

请问在EVIEWS中迭代法具体如何应用啊？我也是刚学计量，处于什么都不懂的状态，肯定大虾们帮助啊！

在对货币供应量lgm2和股票指数lgzh取一阶差分后，估计后的DW值显示方程还是存在自相关，只是距离无自相关区域近了，这时该如何消除自相关呢？

kemufei 发表于 2010-7-24 11:47
根据广义差分法的定义，有效的回归模型应该是：变量的系数应该是使用柯克兰—奥克特法修正自相关后的系数， ...

那包含ar（1）ar（2）结果的，有效回归模型是怎么样的啊

用广义差分法修正之后，模型没有自相关了，但是有效的回归模型应该怎么得到呢？
    刚开始学习计量。。。。。