这个暑假我有幸在一个比较大的Healthcare的保险公司实习,名字我就不说了,不过我可以透露一下我们公司可能很快就会被收购了哈哈。目前为止实习已经只剩两周了。这几个月以来我除了做自己的project,还在公司里到处约人吃饭喝咖啡。和人聊的越多我就越觉得迷茫。我不禁开始怀疑,所谓的精算需要很多analytical thinking是真的吗?我现在已经了解了精算很多时候不需要很多数学和统计,这我完全理解。但是就我观察到的,reserving很程式化,pricing几乎没有什么数学。我问过几个和我一起在pricing team的人,我们的价格到底是怎么出来的。他们给我的回答就是,看看过去的数据,取个平均数。我一开始实在是不敢相信。我说为什么我们还在用100多年前的方法?同事说,没办法,不是所有人都愿意接受新的方法,不是所有人都愿意学,而且regulation也不一定通的过。
再举一个例子,我们公司reinsurance预测lapse rate的model是linear regression。以前有个同事觉得logistic更合理,就花了很大力气说服他们改模型,结果整个部门竟然没几个人知道logistic function在干嘛, even after they saw what the function looks like,最后也不了了之。然后我们pricing用的“模型”是Excel写的。我一直感觉特别奇怪,想象不出来怎么用Excel写pricing engine. 今天问了一个老员工,才知道我们真正的引擎是C++写的。每次rate review完了,都要actuarial enablemen的人去联系IT,然后IT把Excel翻译成C++。但是actuarial enablemen和IT的效率都特别慢,所以每次都特别拖延。我就说,那让我们直接写C++不就行了?他无奈地表示,pricing里基本没人会C++,大家也不愿意学。
我感觉有点迷茫,精算师的核心价值,或者说核心竞争力到底在哪里?大家都说精算师有analytical skill,可是难道data scientist就没有吗?Finance people就没有吗?还有人说精算师是数学和商务都懂的人,可是你让你个data scientist在保险公司做个五年,那些业务知识和行业知识他难道学不会?我感觉这都不太让人信服。我能想到唯一的解释是,因为保险公司需要FSA/FCAS签字,这是法律规定的。以上只是我的愚见。不知道各位有什么看法?