求帮忙确定VAR模型的滞后阶数

Floating_Dream. 发表于 2015-10-19 09:44
40个样本点，，能算到几阶啊？最大阶数是根据[12*（T/100）^0.25]来确定的么

你用原数据做VAR模型，不要求数据必须是同阶单整，VAR模型的最佳阶数确定从3阶开始，3阶之后2阶，一般很少用4阶，太高，做出的模型不容易稳定。模型不稳定后面的脉冲响应函数就做不了。

小杰子2013 发表于 2015-10-19 16:13
你用原数据做VAR模型，不要求数据必须是同阶单整，VAR模型的最佳阶数确定从3阶开始，3阶之后2阶，一般很少 ...

你知道这个公式是干嘛的么？maximum=[12*（T/100）^0.25]

Floating_Dream. 发表于 2015-10-20 08:53
你知道这个公式是干嘛的么？maximum=[12*（T/100）^0.25]

这个是用Schwart准则确定的最大滞后阶数公式，算出的就是平常做ADF单位根检验是最大滞后阶数，这个软件里面根据你选哪个准则，自动就计算了，你可以自己试试，我试过是一样的。

小杰子2013 发表于 2015-10-20 11:28
这个是用Schwart准则确定的最大滞后阶数公式，算出的就是平常做ADF单位根检验是最大滞后阶数，这个软件里 ...

另外，你可以看出来这个公式是根据时间序列的样本量确定的，所以用于单个变量的最大滞后阶数选择。VAR模型的最大滞后阶数你要试试的，因为有很多变量，要考虑滞后阶数，太多的话样本不足，估计效果就不好，所以不宜太高。可以试试3阶、2阶、1阶。如一个VAR模型中含有4个变量，最大滞后期 3，则有48个个参数需要估计。

小杰子2013 发表于 2015-10-20 11:28
这个是用Schwart准则确定的最大滞后阶数公式，算出的就是平常做ADF单位根检验是最大滞后阶数，这个软件里 ...

可以用这个公式计算最大的滞后阶数  把lag length  criteria 设置为10么 ...

小杰子2013 发表于 2015-10-20 11:34
另外，你可以看出来这个公式是根据时间序列的样本量确定的，所以用于单个变量的最大滞后阶数选择。VAR模型 ...

var模型中有两个变量。样本容量都是40...我用40去用这个公式来算，刚好是10，就是lag length criteria填写的不同，AIC永远是最后一项的最小，所以比较难确定最优的滞后阶数...等于10刚好可以得到我想要的结果..我在百度上都好难找到关于Schwart准则..有相关的论文介绍的么？？？

小杰子2013 发表于 2015-10-20 11:34
另外，你可以看出来这个公式是根据时间序列的样本量确定的，所以用于单个变量的最大滞后阶数选择。VAR模型 ...

我扣扣是616645965 能不能给我详细解释一下...最近在弄论文。所以比较着急,,,,

小杰子2013 发表于 2015-8-18 10:52
我最近也在研究这个模型，毕业论文里用到，有问题多交流。在Lag Length Criteria里可以确定最合适的滞后阶数 ...

根据AIC/SC的值来判断滞后阶数。

小杰子2013 发表于 2015-8-18 10:52
我最近也在研究这个模型，毕业论文里用到，有问题多交流。在Lag Length Criteria里可以确定最合适的滞后阶数 ...

根据AIC/SC的值来判断滞后阶数。