求帮忙确定VAR模型的滞后阶数

我想建立wd m2 gdp cpi 四个指标的var模型，cpi季度数据的指标我有三个，我用的是cpi1。我用一阶差分数列建立了VAR（2）后，在Lag Length Criteria 中输入4后发现滞后阶数确定为4，我建立VAR（4）后，进行单位圆检验时，单位根不完全都在圆内，在VAR（4）里做脉冲响应出来的图也不收敛于0，哪位大牛能帮我确定一下我的滞后阶数是不是4啊，如果能帮用我的数据做出脉冲响应和方差分解，我可以支付更多的论坛币，论坛币不重要，我是真的很急，在做论文，实证遇到很多问题了 我的数据和参考文章.zip (3.19 MB) 本附件包括：

• var模型的滞后阶数确定.wf1
• 我国影子银行体系的信用创造对货币政策影响研究_尹泉.caj

2015-8-11 11:10:58 上传

我不知道你的样本量多大,如果样本量大,那当然你可以输入9,然后看最大滞后阶数根据ACI准则.如果样本量真的很小,你可以输入5,看滞后为4是不是最优的---

yanwenshou 发表于 2015-8-11 13:05
我不知道你的样本量多大,如果样本量大,那当然你可以输入9,然后看最大滞后阶数根据ACI准则.如果样本量真的很 ...

最大只能输入到4了，可是建立VAR(4)模型不稳定

有没有人，自己顶下

史小嫣 发表于 2015-8-11 19:54
有没有人，自己顶下

如果VAR（4）不收敛的话，可以看下3 或者2阶，同时您做单位根检验是否存在同阶单整这个也是需要保证的，如果不存在需要进行差分处理

crystal8832 发表于 2015-8-11 22:41
如果VAR（4）不收敛的话，可以看下3 或者2阶，同时您做单位根检验是否存在同阶单整这个也是需要保证的，如 ...

我的脉冲响应图是这样的，为什么它围绕着X轴上下波动，我看大部分的图是在X轴的一侧，这样的图经济含义是什么啊，到底是正向还是负向影响，yingx  还有如果变量有的格兰杰因果检验没通过，可以作为内生变量建立VAR吗？请求解答，拜托拜托

不知道LZ用的哪种分析软件，一般最大阶数的限制不应该只有4。 以Eviews为例，可以使用VAR命令直接考察不同阶数的VAR模型对数据的拟合情况。确定阶数的指标有几种，AIC，BIC，MIC等等，同时还应注意残差序列的自相关性。同理在稳定性检测时也应注意以上问题，同时要注意检验对阶数的选择比较敏感。

kamorello 发表于 2015-8-17 20:44
不知道LZ用的哪种分析软件，一般最大阶数的限制不应该只有4。 以Eviews为例，可以使用VAR命令直接考察不同阶 ...

数据量决定了你软件里能设定的最大滞后阶数，我的是20多个样本，也只可以设置到4阶滞后项

我最近也在研究这个模型，毕业论文里用到，有问题多交流。在Lag Length Criteria里可以确定最合适的滞后阶数，根据AIC最小值的准则。看的资料说，数据必须平稳才行，我的最优滞后项是2，做出来的模型AR根图都在圆内。

小杰子2013 发表于 2015-8-18 10:49
数据量决定了你软件里能设定的最大滞后阶数，我的是20多个样本，也只可以设置到4阶滞后项

40个样本点，，能算到几阶啊？最大阶数是根据[12*（T/100）^0.25]来确定的么