急需VAR滞后阶数的确定

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Sample: 1 118                                               
Included observations: 110                                               
                                               
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0        -198.5061        NA          2.78e-05         3.700110         3.822859         3.749898
1         678.7508         1658.813         5.19e-12        -11.79547         -11.05897*         -11.49674*
2         710.1715         56.55727         4.63e-12        -11.91221        -10.56197        -11.36454
3         742.0430         54.47120         4.12e-12        -12.03714        -10.07316        -11.24054
4         772.9451         50.00522         3.75e-12        -12.14446        -9.566725        -11.09891
5         810.4132          57.22402*          3.05e-12*        -12.37115        -9.179672        -11.07667
6         836.1663         36.99086         3.11e-12         -12.38484*        -8.579620        -10.84142
7         860.0867         32.18382         3.32e-12        -12.36521        -7.946245        -10.57286
8         883.8232         29.77845         3.63e-12        -12.34224        -7.309526        -10.30094
                                               
* indicates lag order selected by the criterion                                               
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)                                               
FPE: Final prediction error                                               
AIC: Akaike information criterion                                               
SC: Schwarz information criterion                                               
HQ: Hannan-Quinn information criterion               


急需，怎么确定滞后阶数？滞后阶数是2还是5，还是不能确定啊                               
                                               

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR滞后阶数 阶数的确定 滞后阶数 VaR 滞后阶 VAR；滞后阶数

滞后阶数是1还是5？还是建立不了VAR？

我比较倾向于5……

应该是5吧，看aic