VAR滞后阶数的问题

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有几个问题需要请教大家
    1、做VAR模型的时候，两组数据是在一个EXCEL表格里吗？
    2、为什么做的时候滞后阶数都是0？

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关键词：VAR滞后阶数 滞后阶数 VaR 滞后阶 excel表格 EXCEL 模型

滞后阶数需要你进行检验，AIC，BIC，HQ这些指标综合确认滞后期，然后在建模时选择滞后期

祝贺人大 发表于 2015-4-13 22:34
滞后阶数需要你进行检验，AIC，BIC，HQ这些指标综合确认滞后期，然后在建模时选择滞后期

就是做了判段   判断结果是0阶

那你把数据情况和具体的判断过程简单说一下，让大家看看问题在哪里

一般是根据AIC、SIC、HC等选择的。 不明白你所说的的滞后期数是0阶，VAR模型分别做一阶、二阶、三阶等，然后选择一个最优的，你说的滞后期数是0阶不明白什么意思。

lyleconometrics 发表于 2015-5-12 12:18
一般是根据AIC、SIC、HC等选择的。 不明白你所说的的滞后期数是0阶，VAR模型分别做一阶、二阶、三阶等，然后 ...

同问大神。
用VAR模型做出来的下图两个结果
1-2阶算出来的结果
3-3阶的结果



做VAR模型时选择三个内生变量进行计算，最后算出结果如上图，我的问题是，选择不同阶数算出来的结果AIC和SC值分别都有三个啊，要如何选择呢？因为最后滞后阶数的确定不是要根据AIC和SC值最小来判断么？可是上面两图里面每个阶数的AIC和SC值都有三个啊，要选哪个呢？是分别选择最小的数值再比较不同阶数的AIC和SC值，最后确定滞后阶数么？


不知道有没有说清楚，新手纯小白，望大神指点。

dellayer 发表于 2015-7-6 16:29
同问大神。
用VAR模型做出来的下图两个结果
1-2阶算出来的结果

下面应该还有一个AIC和SC，是整体的，根据那个选择。

lyleconometrics 发表于 2015-7-6 16:46
下面应该还有一个AIC和SC，是整体的，根据那个选择。

哦哦，现在才发现！谢谢大神指点！！！