Markov regime switching 关于初始值的设定问题

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想请教下大家Markov regime switching 关于初始值的设定问题。

比如，两个STATE，那么在我们运行Gauss程序时，需要输入初始值，也就是U0 U1 SIGMA0 SIGMA1，P11 和P22，我想请教的问题是  怎么根据时间序列的不同设定 U0 U1 SIGMA0 SIGMA1，P11 和P22，有没有什么规律可循，因为我发现我设置不同的值，有些值会造成 Hessian matrix负值

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关键词：switching regime Markov switch Witch Markov regime switching

我在实现Kalman filter 的时候遇到了同样的问题。另外，在estimation的过程中，对parameter用不同的transform也会有不同的结果，不明白有什么规律。Chang-jin Kim and Nelson 1999，的程序就是用不同的transform.望大牛提供建议。