面板数据向量自回归(pvar2)和格兰杰因果关系检验之间的逻辑关系，怎么分析？

xtgcause可以实现这篇文章里边的Dumitrescu, E.-I., and C. Hurlin. 2012. Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling 29(4): 1450-1460.

20115326 发表于 2017-10-24 21:52
xtgcause可以实现这篇文章里边的Dumitrescu, E.-I., and C. Hurlin. 2012. Testing for Granger non-causal ...

请问楼上前辈，具体的命令语法是怎么写的？另外，该怎么看结果啊？谢谢，盼回，等着你回我

hopeship 发表于 2016-2-29 22:47
重装了系统，找没到程序了，如果找到了再发给大家吧

想问一下，您的命令是怎么输入的？
pvar2 y x,lag(5)
pvargranger
这样吗？
为什么我这样输入之后，提示pvargranger only works with estimates from pvar，之前的pvar能够正常跑出来，非常感谢！

penougs 发表于 2016-11-23 16:34
我想 请教一下，我执行pvar2命令后，再执行pvargranger，提示我必须在执行pvar命令之后才能执行。为什么？

我也遇到的同样的问题，麻烦问一下，您怎么解决的？

不好意思，已经不做这个方向了，已经忘光了

请问滞后期是怎么确定呢？请问做格兰杰因果检验的完整代码是什么

pvargranger only works with estimates from pvar2 这个问题如何解决呢？