关于后验检测阶段求在险价值的的问题

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大牛们，我想问下，我已经利用garch模型算出了VaR，现在要做后验检测（backtesting），这个需要和真实的VaR去比较，真实的VaR应该怎么求？

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关键词：backtesting backtest TESTING GARCH模型 ARCH模型 价值 检测