KMV算资产价值和资产价值波动率

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这是我的问题，有没有大神 matlab比较牛的，求帮忙 谢谢您了

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关键词：资产价值和资产价值波动率 资产价值 波动率 KMV MATLAB matlab 资产价值和资产价值波动率

顶。。。。。。。。。。。

解决了没 朋友

鱼儿的幸福 发表于 2017-2-6 15:34
解决了没 朋友

朋友，你也在研究kmv的论文吗？我也在写kmv论文，遇到许多问题，能否加个好友互相交流学习？真心的

zhangyutai 发表于 2017-8-30 14:26
朋友，你也在研究kmv的论文吗？我也在写kmv论文，遇到许多问题，能否加个好友互相交流学习？真心的

朋友，你解决了吗？可以交流一下吗

mrzhao同学 发表于 2018-5-16 21:15
朋友，你解决了吗？可以交流一下吗

盆友们，你们解决了吗，请教请教

佛了，我不信你们都没解决！
第一个m函数：
function[Va,sda]=Reverse(VE,B,r,T,sde2)
%根据账面负债B，利率r，时期数T，股权价值波动率sde2
    x0 = [1,1];
    Result = fsolve(@(X)Black_Scholes(VE,B,r,T,sde2,X),x0);
    Va = Result(1);
    sda = Result(2);
end

第二个m函数
function F=Black_Scholes(VE,B,r,T,sde2,X)
%由市场价值Ve与市场价值波动率sde2根据期权定价公式反向迭代求资产价值Va与波动率sda
    d1 = (log(X(1)/B)+(r+0.5*X(2)^2)*T)/(X(2)*sqrt(T));
    d2 = d1-X(2)*sqrt(T);
    F = [X(1)*normcdf(d1)-exp(-r*T)*B*normcdf(d2)-VE;X(1)*normcdf(d1)*X(2)/VE-sde2];
end

新建函数脚本把这两段分别复制进去保存，然后调用方式：
[Va,sda]=Reverse(VE,B,r,T,sde2);
其中Va与sda表示资产价值与波动率，而参数VE表示市场股价，B上市公司市面负债，r利率，T历史数据时期，比如用去年12个月12个观测数据来衡量今年的VA与sda，那么T就是12，sde2就是这12个观测数据的波动率。但是目前关于B的这个计算方式，我不确定是不是债务市场价值除股价价值