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《金融计量学:从初级到高级建模技术》是金融计量学研究领域的权威性著作。重点介绍了回归分析、单变量自回归移动平均模型、向量自回归过程、协整过程、主成分分析、因子分析、稳定过程以及存在厚尾误差的自回归移动平均模型和GARCH模型等多种模型和方法。《金融计量学:从初级到高级建模技术》的内容由浅入深,基本涵盖了现代金融计量学领域的大部分方法和内容。书中对金融计量学方法的介绍,既有详细的基础知识说明,又有实际案例应用的阐述。尤其是通过金融市场中的真实数据进行的举例说明,为读者展示了如何运用金融计量学方法对现实金融问题进行分析研究。
《金融计量学:从初级到高级建模技术》可以作为经济、金融专业的本科高年级学生和研究生学习金融计量学的教材,也可以作为金融实务领域从业人员学习和使用金融计量学方法的参考用书。
本书在量化投资领域的重要性毋庸置疑。其作者和译者也均赫赫有名。
斯维特洛扎·T.维特夫(SvetlozarT.Rachev),博士,德国卡尔斯鲁厄大学经济与商业工程学院的讲座教授,加州大学圣巴巴拉分校的荣誉教授以及FinAnalytica公司的首席科学家。
史蒂芬·米特尼克(StefanMittnik),就读于德国柏林工业大学、英国苏塞克斯大学,并于华盛顿大学取得经济学博士学位。他目前是德国慕尼黑大学的金融计量学教授、慕尼黑Ifo经济研究所主任。任职于慕尼黑大学之前,他曾经教于纽约州立大学石溪分校、德国基尔大学,并多次作为访问学者进行研究,包括作为富布莱特杰出教授在华盛顿大学进行访问研究。他的研究领域包括金融计量学、风险管理、投资组合优化。除了进行学术研究之外,米特尼克教授还主持德国法兰克福金融研究中心的风险管理计划部。他是基尔数理金融分析研究所创始人之一,科学顾问委员会主席。
弗兰克·J.法伯兹(FrankJ.Fabozzi),是耶鲁大学管理学院金融学副教授、 Becton会员,曾在麻省理工学院的斯隆学院做访问研究。法伯兹教授是耶鲁大学国际金融中心研究员,普林斯顿大学运筹学与金融工程学系顾问委员。他是《投资组合管理研究》主编、《固定收入证券》副主编。他于1972年获得纽约城市大学经济学博士学位。2002年, 荣登固定收益分析师协会名人堂。他还取得了注册金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)资格。目前,他已经编著了大量的金融学书籍。
塞尔吉奥·M.福卡尔迪(SergioM.Focardi),是天翔集团(Intertek Group) 合伙人之一、《投资组合管理研究》编委。他发表和编写了大量有关金融建模和风险管理方面的论文和书籍,包括CFA的最新专著《数量金融发展趋势》、获奖图书《股票市 场中的金融建模》以及《金融建模和投资管理中的数学方法》。福卡尔迪先生将动态因子分折应用于长短期投资组合的构建,并以此指导大规模股票组合的计量研究和制度变 化建模研究。他在热那亚大学取得电子工程学学士学位,在彻利略法拉利电工研究所 (都灵)获得通信学硕士学位。
曲春青,男,1978年生,辽宁省本溪市人,2001年毕业于东北财经大学金融系并获得经济学学士学位;2004年获得东北财经大学数量经济学专业经济学硕士学位;2010年获得东北财经大学数量经济学专业经济学博士学位。现为东北财经大学金融学院讲师、硕士生导师,兼任金融学实验室副主任。