为什么同样的数据，在不同的模型下有的用t值有些用z值

用普通面板模型，fe 出来的是t值，re出来的是z值空间面板模型，出来的都是z值。
我想我报告的时候怎么写？

xtreg var1 var2....,fe 运行结果是你对变量做的固定效应回归分析，在stata中用t值检验；xtreg var1 var2...,re 运行结果是你对变量做的随机效应回归分析，在stata中用z值检验；
不管你用固定效应回归分析还是随机效应回归分析，运行结果往往都是大同小异的，只是部分变量的显著性水平得到了提高。你用不同的模型对变量进行回归的主要目的就是选择出最优模型，不知道对你有没有帮助，不足之处还请多多指教，我也是刚刚学习计量经济学。

shendadong 发表于 2015-9-5 20:50
xtreg var1 var2....,fe 运行结果是你对变量做的固定效应回归分析，在stata中用t值检验；xtreg var1 var2.. ...

我现在是做空间面板，然后想在最后的模型估计把普通的面板的结果摆上去进行对比，
空间面板的结果都是z值，普通固定是t值，

我的问题是我想放在一块对比

你空间面板用的是固定效应模型吗？

shendadong 发表于 2015-9-5 21:27
你空间面板用的是固定效应模型吗？

是的呢

我刚才翻了一下书本，没有找到相关的解释，不好意思，我没有遇到这样的情况，所以不能给你解答，请见谅。

茆诗松的那本数理统计的书里三大分布比较明确的写出来了
总体标准差已知时，采用Z检验；Z检验一般用于大样本（即样本容量大于30）平均值差异性检验的方法，比较两个平均数的差异是否显著。
总体标准差未知时，但n较大（n>50）或虽n较小，但样本来自正态分布时，采用t检验；t检验主要用于样本含量较小，t检验是用t分布理论来推论差异发生的概率，从而比较两个平均数的差异是否显著。
一般情况下，对于大样本，两个均数的比较可以用Z检验，也可以用t检验，二者结果接近；而对于小样本，两个均数的比较应该用t检验而不应该用Z检验，因后者会把P值估计得过小以至于把原来可能无统计学意义的资料解释为有统计学意义。
不知道是否有帮助

这个跟检验值是T值或Z值有关系么？如果纯粹是为了比较模型的好坏完全不用啊！（不知你要干什么）

比较模型的好坏不应该用变量显著性指标呀
应该用整个模型的拟合度、稳健性等指标

┌__洪阿比。 发表于 2015-9-8 11:09
比较模型的好坏不应该用变量显著性指标呀
应该用整个模型的拟合度、稳健性等指标

不同模型的变量的t值 z 值 是因为服从不一样的分布 所以才有的用 t 有的用z