ARDL模型的长期效应和短期效应值 - EViews专版

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楼主

tinna92 发表于 2015-9-14 11:32:52 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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根据理论公式，比如长期均衡关系的公式为ARDL(1,1): y(t)=a0+a1*x(t)+a2*x(t-1)+b*y(t-1)，a1为x(t)对y(t)的长期效应系数。那么对应的ECM模型为：dy(t)=a1*dx(t)-(1-b)*ECM，d表示差分，白噪声项省略，a1为dx(t)对dy(t)的短期效应系数。
ARDL模型的长期效应系数和短期效应系数不应该是相等的吗？为什么看很多文献，长期效应系数和短期的不相等呢？

求大神指教，这个问题困扰我很久了！！！

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关键词：ARDL模型 ARDL ECM模型长期均衡 ecm 模型

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沙发

tinna92 发表于 2015-9-14 11:40:56 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群

应该来说，长期效应和短期的不相等，不然就没有建立ECM模型的必要了啊，百思不得其解好痛苦…

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藤椅

爱竹啸名园2 发表于 2019-3-24 21:26:57 |只看作者 |坛友微信交流群

表示关切！

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板凳

xgn123 发表于 2022-6-8 13:44:33 |只看作者 |坛友微信交流群

x的长期系数应当等于x当期系数与x所有滞后期系数的和再比上(1-y的所有滞后项系数的总和）。推导过程是首先对ARDL方程两边同时求期望，然后合并同类项，方程两边同时除以因变量的系数，此时自变量的系数就是长期系数。
具体推导过程可见山东大学陈强教授的《高级计量经济学及stata应用》（第2版）的P372页。

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