【原创】【量化策略】海龟交易体系的小白构建（二）之交易实现

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此文章是接着【原创】【量化策略】海龟交易体系的小白构建（一）之交易法则

所用策略平台：ricequant，米筐科技的策略平台（www.ricequant.com）

不考虑N仅根据突破信号构建的策略

TurtleBreakthroughStrategy Code：

http://commons.apache.org/proper/commons-math/userguide/stat.html 中1.2节示范代码        DescriptiveStatistics forMax = new DescriptiveStatistics();        for (int i = 0; i < highPrice.length-1; i++) {            forMax.addValue(highPrice);        }        double max = forMax.getMax();        //获得过去10天最低价的最小值        DescriptiveStatistics forMin = new DescriptiveStatistics();        for (int i = 0; i < lowPrice.length-1; i++) {            forMin.addValue(lowPrice);        }        double min = forMin.getMin();                //获取初始资金        double initialCash = info.portfolio().getInitialCash();        //每次使用初始资金的1/10进行交易        double quantity = Math.floor(initialCash * 0.1 / stats.get(stockId).getLastPrice());        double curPosition = info.position(stockId).getNonClosedTradeQuantity();                //如当前价格向下突破最近20日最低价，则卖出上一次买入的持仓        if (stats.get(stockId).getLastPrice() < min) {            if (curPosition > 0) {                trans.sell(stockId).shares(quantity).commit();            }        }                //如当前价格突破最近55日最高价，则买入1/10初始资金所对应数量的持仓        if (stats.get(stockId).getLastPrice() > max) {            trans.buy(stockId).shares(quantity).commit();        }      });    });  }}

回测结果：
http://commons.apache.org/proper/commons-math/userguide/stat.html 中1.2节示范代码        DescriptiveStatistics forMax = new DescriptiveStatistics();        for (int i = 0; i < highPrice.length-1; i++) {            forMax.addValue(highPrice);        }        double max = forMax.getMax();                //获得过去10天最低价的最小值        DescriptiveStatistics forMin = new DescriptiveStatistics();        for (int i = 0; i < lowPriceForExtremem.length-1; i++) {            forMin.addValue(lowPriceForExtremem);        }        double min = forMin.getMin();                double portfolioValue = info.portfolio().getPortfolioValue();        double atr = atrArray[atrLength.value-1];        informer.info(atr);        double unit = Math.floor(portfolioValue * .01 / atr);        //informer.info(unit);                //获取初始资金        double initialCash = info.portfolio().getInitialCash();        //每次交易一个单位        double quantity = unit;        double curPosition = info.position(stockId).getNonClosedTradeQuantity();                                //informer.info("lastPrice is " + stats.get(stockId).getLastPrice());        //informer.info("max is" + max);        //如当前价格向下突破最近20日最低价，则卖出上一次买入的持仓        if (stats.get(stockId).getLastPrice() < min) {            if (curPosition > 0) {                trans.sell(stockId).shares(quantity).commit();            }        }                //如当前价格突破最近55日最高价，则买入一个单位        if (stats.get(stockId).getLastPrice() > max) {            trans.buy(stockId).shares(quantity).commit();        }    });  }}

回测结果：

额，夏普比率终于过1了，与之前没有引入N的策略相比，表现有了很大提高，最大回撤也由47降低到28，这说明，海龟体系中引入的N，即根据过去价格波动幅度而调节开平仓的单位，是经受得住数据考验的。

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关键词：海龟交易 量化策略 交易体系 Breakthrough descriptive 量化策略 量化交易策略 quant python

【原创】【量化策略】海龟交易体系的小白构建（三）之完全体系构建  https://bbs.pinggu.org/thread-3896404-1-1.html

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