[求助]Heckman two stage with discrete dependent variable in stage 2

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<p>想請問一下，目前看到Heckman two stage的作法好像是stage 1的dependent variable 必須是discrete or limited, 而stage 2 的dependent variable 是continuous.</p><p>那如果我stage two的dependent variable也是discrete，我還可以用heckman嗎? 比如說原來是stage one用probit而stage two用OLS，而我就改成兩個都用probit。這樣可以嗎?</p>

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关键词：Dependent Variable Discrete heckman depend continuous limited

    这样做是存在问题的,因为这样做违背了heckman two stage model 关于随机扰动项的基本假设,这种情况下应该采用 bivariate discrete outcomes model, 详见 Microeconometres Methods and Applications (A.Colin Cameron  and Pravin K.Trivedi) 15.10节介绍的内容

唉，微观计量的书实在是太多了。

If your dep var in the 2nd stage is 0-1, try -heckprobit-;
If it is 0-1-2-3..., try -heckoprobit-.