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楼主: rilakakuma
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取对数后不平稳的数据变平稳了 [推广有奖]

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rilakakuma 发表于 2015-10-5 04:01:00 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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一列时间序列数据不平稳,然后取对数后变平稳了,这种情况科学么?可以直接认为对数序列平稳然后做回归分析么?
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关键词:取对数 时间序列数据 时间序列 序列数据 回归分析 回归分析

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crystal8832 发表于3楼  查看完整内容

取对数只是在一定程度上弱化了异方差,是无法消除的。另外,也考看平稳性检验中趋势项是否显著,如果趋势项显著,那说明是趋势平稳,依然需要进行处理

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这不奇怪。和差分变换、detrending一样,取对数也是平稳化的方法之一。原因是在有些情况下,取对数可以消除异方差,从而达到平稳化的目的。作为平稳变量使用是没问题的。
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crystal8832 学生认证  发表于 2015-10-5 10:18:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
toughxiaoqiang 发表于 2015-10-5 07:10
这不奇怪。和差分变换、detrending一样,取对数也是平稳化的方法之一。原因是在有些情况下,取对数可以消除 ...
取对数只是在一定程度上弱化了异方差,是无法消除的。另外,也考看平稳性检验中趋势项是否显著,如果趋势项显著,那说明是趋势平稳,依然需要进行处理
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蘑菇叮叮 学生认证  发表于 2018-4-14 12:19:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我取对数后还是不平稳怎么办?

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花芽子 发表于 2018-5-2 17:50:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
蘑菇叮叮 发表于 2018-4-14 12:19
我取对数后还是不平稳怎么办?
同问,楼主解决了吗。是接着用对数差分,还是拿原数据差分

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kusinsky 发表于 2019-10-16 16:05:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
花芽子 发表于 2018-5-2 17:50
同问,楼主解决了吗。是接着用对数差分,还是拿原数据差分
要看经济变量含义,要是差分后含义已经不明确了,回归结果出来也无法解释。一般来说是应该用对数进行差分

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songxder 发表于 2021-2-25 10:09:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
crystal8832 发表于 2015-10-5 10:18
取对数只是在一定程度上弱化了异方差,是无法消除的。另外,也考看平稳性检验中趋势项是否显著,如果趋势 ...
如果是趋势平稳该怎么处理,怎么把趋势考虑进去呀?进行协整是有协整关系的

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