人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › 在线求助各位大侠！协整分析，是变量越多越容易协整吗？

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楼主: superlianer

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[其他] 在线求助各位大侠！协整分析，是变量越多越容易协整吗？ [推广有奖]

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superlianer 发表于 2015-10-6 13:15:07 |AI写论文

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我做协整分析，一共8个变量，做出来有3个协整关系。
但是我选取其实5个变量协整，却没有协整关系，多一个变量就多一个协整关系。
这样正常吗？求指点！

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关键词：各位大侠在线求助协整分析协整关系求指点在线求助

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胖胖小龟宝发表于2楼查看完整内容

变量多少与是否有协整并不是对应关系变量多相应的同阶单整的要求就比较难满足但满足后可能会有比较多的协整关系（4个变量可能有3个协整关系，但2个变量打死也不会有三个协整关系）但个数多并不能说明什么

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沙发

胖胖小龟宝 发表于 2015-10-7 19:54:24

变量多少与是否有协整并不是对应关系
变量多相应的同阶单整的要求就比较难满足但满足后可能会有比较多的协整关系（4个变量可能有3个协整关系，但2个变量打死也不会有三个协整关系）但个数多并不能说明什么

藤椅

superlianer 发表于 2015-10-14 16:07:39

谢谢您的回答!
再想请教一下，我做的是债券收益率，选取亚洲8个国家，发现存在协整，但是我挑选其中5个国家的收益率，却发现这5个国家的收益率不协整了，同样的时间段数据，这样正常吗？应该怎么解释呢?

板凳

superlianer 发表于 2015-10-14 16:08:12

胖胖小龟宝发表于 2015-10-7 19:54
变量多少与是否有协整并不是对应关系
变量多相应的同阶单整的要求就比较难满足但满足后可能会有比较多 ...

谢谢您的回答!
再想请教一下，我做的是债券收益率，选取亚洲8个国家，发现存在协整，但是我挑选其中5个国家的收益率，却发现这5个国家的收益率不协整了，同样的时间段数据，这样正常吗？应该怎么解释呢?
本文来自: 人大经济论坛计量经济学与统计软件版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3924142&page=1&from^^uid=3539639