楼主: rilakakuma
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rilakakuma 发表于 2015-10-8 19:55:57 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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ADF检验模型用第二个带有截距项的模型检验出来是平稳时间序列？数据是真正意义上的平稳么？用第三个模型带有截距项和趋势项检验出来的平稳时间序列是趋势平稳么？后面再做分析是要处理么？求解答
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关键词：ADF检验 ADF F检验 时间序列 模型检验 模型

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

可以认为是平稳的 如果有趋势项，说明这个序列可能有时间趋势性。你可以对这个序列取一阶差分，接着用时间做自变量去回归一下，然后对得到的残差做一阶差分的逆处理，新的序列就去除了时间趋势性，看看是不是比原来的更像平稳序列。

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-10-9 13:56:33 |只看作者 |坛友微信交流群
可以认为是平稳的
如果有趋势项，说明这个序列可能有时间趋势性。你可以对这个序列取一阶差分，接着用时间做自变量去回归一下，然后对得到的残差做一阶差分的逆处理，新的序列就去除了时间趋势性，看看是不是比原来的更像平稳序列。

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rilakakuma 发表于 2015-10-9 15:20:59 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
胖胖小龟宝 发表于 2015-10-9 13:56
可以认为是平稳的
如果有趋势项，说明这个序列可能有时间趋势性。你可以对这个序列取一阶差分，接着用时间 ...
如果有确定性趋势不是可以直接去势么，要取一阶差分然后回归么？

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