100币求助论文返修疑问：回归后对残差进行单位根检验和横切面依赖检验

论文二次返修，审稿人要求对回归后的残差进行单位根检验和横切面依赖检验，而我只在回归前对各个变量进行了检验。我所使用的研究方法是系统GMM模型。请问可以在回归后进行这两个检验吗？检验的STATA命令是什么？下面是审稿人原话：
test the regression residuals for unit roots and cross-sectional dependence (not just test the variables)
感谢各位大神！如果有所帮助，另有金币奉上！

既然是要投稿外文期刊，还是询问楼主本领域之内的同行最好。不知道楼主文章的详细情况下，我不太理解为什么非要做residual unit root test，但是要求做cross-sectional dependence的test是很正常的。我见过的审稿人一般都会有具体的建议并且给出参考文献。没有这个信息的话可以考虑看一下这里提到的文献http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1066746

请原谅这个不是我擅长的领域，不过支持一下，祝楼主好运呀

Jealy 发表于 2015-10-9 17:22
请原谅这个不是我擅长的领域，不过支持一下，祝楼主好运呀

谢谢，依然评分！

shaoqinglong11 发表于 2015-10-9 17:25
谢谢，依然评分！

我用xtcd var1 var2 ```, resid，回应是变量太多。如何对一个回归方程，而不是单一变量进行测度呢？

自己顶一下，继续寻求帮助

我这块是短板···很短的那种

你在STATA里面可以用HELP查回归命令的用法，里面告诉你怎样提取残差序列。 然后对残差序列操作，应该容易的啦

夏目贵志 发表于 2015-10-10 09:29
既然是要投稿外文期刊，还是询问楼主本领域之内的同行最好。不知道楼主文章的详细情况下，我不太理解为什么 ...

这个审稿人很奇葩，五个审稿人只有他一个有这种要求。后来查了他的文章，才发现他最近一篇文章专门研究这两种检验的