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[其他] 回归分析如何确定变量之间的因果关系？ [推广有奖]

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啃读

发表于 2015-10-13 11:39:15 |AI写论文

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我在学习计量经济学，请问各位：回归分析如何确定变量之间的因果关系？谢谢！

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关键词：回归分析因果关系计量经济学计量经济经济学回归分析如何

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蓝色发表于7楼查看完整内容

可以参考下面的书籍 Mostly Harmless Econometrics Mastering_Metrics_The_Path_from_Cause_to_Effect Statistical Models and Causal Inference-A Dialogue with the Social Sciences Causality-Models, Reasoning, and Inference - Pearl Counterfactuals and Causal Inference-Methods and Principles for Social Research

oliyiyi 发表于3楼查看完整内容

这里回答简单回归分析吧！简单回归分析通常假定扰动项条件零均值E(u|x)=0（解释变量外生），其目的就是为了确定x对y的影响不受其他条件干扰。多元回归分析中明确提出从u中分离更多的相关因素，OLS的这个工具使得多元回归系数的含义具有排除控制的其他变量影响的特性，因此正确的回归模型设定下显著的回归系数通常被赋予因果关系的证据。当然，正确的模型设定也就是说模型中解释变量满足外生性要求。对于多个内生性变量的系统 ...

胖胖小龟宝发表于2楼查看完整内容

一般通过格兰杰来判断（前提是时序变量）但这也仅仅是统计意义上的因果

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2015-10-13 12:51:24

一般通过格兰杰来判断（前提是时序变量）
但这也仅仅是统计意义上的因果

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藤椅

oliyiyi 发表于 2015-10-13 13:46:21

这里回答简单回归分析吧！
简单回归分析通常假定扰动项条件零均值E(u|x)=0（解释变量外生），其目的就是为了确定x对y的影响不受其他条件干扰。多元回归分析中明确提出从u中分离更多的相关因素，OLS的这个工具使得多元回归系数的含义具有排除控制的其他变量影响的特性，因此正确的回归模型设定下显著的回归系数通常被赋予因果关系的证据。当然，正确的模型设定也就是说模型中解释变量满足外生性要求。

对于多个内生性变量的系统来说，确定因果关系并不容易。复杂些的方法比如非递归有向循环图（DAG）、结构方程模型方法等。论坛网友也提到了时间序列数据中的Granger因果关系检验。

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板凳

hyj980098 发表于 2015-10-13 15:09:12

看granger关于causality的文章

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报纸

蓝色 发表于 2015-10-13 15:35:13

“Granger因果关系”
并不等同于 “因果关系”

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地板

statax 发表于 2015-10-13 15:37:56

因果关系需要经济理论或经济生活常识，回归分析只能检验前面说的因果关系是否统计显著，不能直接证明因果关系。

7楼

蓝色 发表于 2015-10-13 15:38:06

可以参考下面的书籍
Mostly Harmless Econometrics
Mastering_Metrics_The_Path_from_Cause_to_Effect
Statistical Models and Causal Inference-A Dialogue with the Social Sciences
Causality-Models, Reasoning, and Inference - Pearl
Counterfactuals and Causal Inference-Methods and Principles for Social Research