Investment management 关于arbitrage的问题

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You run a regression model for the returns of two diversified fund:one focusing然后接图....

遇到的问题是，一般情况下，portfolio的α为正或负才方便判断能否arbitrage，可是这个题里面没有给两个fund的weight，这个该怎么解决？

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关键词：Management Investment investmen Arbitrage Managemen Investment management