[面板数据求助] GMM动态非平衡面板数据需要做平稳性检验吗 [推广有奖]

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楼主

delo 发表于 2015-10-25 02:02:11 |AI写论文

100论坛币

只有8年的数据，需要做平稳性检验吗？如果需要，是要求拒绝原假设还是接受原假设呢？就是要求平稳还是不平稳呢？

最佳答案

@浪花朵朵开查看完整内容

短面板，一般不用做单位根检验，单位根检验是建立在时间序列T趋于无穷大的情况下的。在时间序列较短的时候，可以不做！

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关键词：非平衡面板数据非平衡面板平稳性检验平衡面板面板数据动态平衡

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沙发

@浪花朵朵开 发表于 2015-10-25 02:02:12

短面板，一般不用做单位根检验，单位根检验是建立在时间序列T趋于无穷大的情况下的。在时间序列较短的时候，可以不做！

藤椅

atmosphere510 发表于 2015-10-25 20:20:59

楼主，我想问一下，你的估计结果用的是一阶段还是二阶段估计结果啊？还有除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？以及稳健型检验必须做吗?
xtdpdsys load l.size l.cap l.iba l.rer l.gdp l.cpi, twostep
estat abond
estat sargan
可以用以上命令估计结果作为实证结果吗?

板凳

atmosphere510 发表于 2015-10-25 22:16:29

@浪花朵朵开发表于 2015-10-25 20:24
短面板，一般不用做单位根检验，单位根检验是建立在时间序列T趋于无穷大的情况下的。在时间序列较短的时候， ...

同学，我想问一下，系统矩估计的估计结果用的是一阶段还是二阶段估计结果啊？还有除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？以及稳健型检验必须做吗?
xtdpdsys load l.size l.cap l.iba l.rer l.gdp l.cpi, twostep
estat abond
estat sargan
可以用以上命令估计结果作为实证结果吗?

报纸

@浪花朵朵开 发表于 2015-10-26 10:10:41

atmosphere510 发表于 2015-10-25 22:16
同学，我想问一下，系统矩估计的估计结果用的是一阶段还是二阶段估计结果啊？还有除了sargan检验和二阶自 ...

自己最好在看看相关理论基础！

地板

qsy小飞侠 发表于 2015-10-28 19:41:43

想请问下楼主，非平衡面板数据要怎么输入到stata中？把所有数据录入，不管有没有观测值，待stata自动删减？（不过这样录入的话，stata把没有观测值的设置为了缺失值，最后还是显示(strongly balanced)，还是说有别的专门的输入排列模式呢？楼主是怎么处理的，望赐教。另外，你的问题，希望这个链接能有所用https://bbs.pinggu.org/thread-2405596-1-1.html