stata 如何按时间分组进行回归

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有一组十年间的股市回报率日频度的数据。
我想对每家公司在每个月内分别做回归分析，求出方差。
哪位大神告诉我该怎么编这个程序？

比如说t1是第一家公司，10年就有120个月，对t1公司分月进行120次回归


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关键词：Stata tata 回归分析 回报率 如何

用两层循环就可以了。第一层循环处理每个公司，第二层循环处理每个月份。你需要知道公司都有哪些，然后月份都有哪些。

夏目贵志 发表于 2015-10-27 04:35
用两层循环就可以了。第一层循环处理每个公司，第二层循环处理每个月份。你需要知道公司都有哪些，然后月份 ...

第二层循环的话 因为有120个月 要都写吗？ 而且每个月的天数不一样

朱星 发表于 2015-10-27 09:27
第二层循环的话 因为有120个月 要都写吗？ 而且每个月的天数不一样

不用一一列出月份。比如
forvalues m=492/592 {
    reg y x if month==`month'
}
天数不一样也不要紧。

楼主现在会了吧？我也遇到这个问题，怎么做呀？

MiaCcT 发表于 2018-3-20 18:03
楼主现在会了吧？我也遇到这个问题，怎么做呀？

应该可用 statsby 之指令。

xtset timavar othervar, 这样就是先按时间分组的。其他回归用相应的方法就可以了。