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关键词：分位数回归 分位数 大家好 资料

子路侃侃语 发表于 2015-10-27 19:29
大家好，问一下，分位数回归是个什么概念，想具体了解一下！大家能不能推荐这类教材或者资料，感谢，感谢

推荐陈强老师高级计量经济学及Stata应用一书，上面有分位数回归章节。有原理，有代码。祝好运～

    分位数回归(Quantile Regression):是计量经济学的研究前沿方向之一，它利用解释变量的多个分位数（例如四分位、十分位、百分位等）来得到被解释变量的条件分布的相应的分位数方程。与传统的OLS只得到均值方程相比，它可以更详细地描述变量的统计分布。传统的线性回归模型描述了因变量的条件分布 受到自变量X的影响过程。普通最dx--乘法是估计 回归系数的最基本的方法，它描述了自变量X对于因变量y的均值影响。如果模型中的随机扰动项来自均值为零而且同方差的分布，那么回归系数的最dx--乘估计为最佳线性无偏估计(BLUE)；如果近一步随机扰动项服从正态分布，那么回归系数的最dx--乘法或极大似然估计为最小方差无偏估计(MⅥ甩)。但是在实际的经济生活中，这种假设常常不被满足，饲如数据出现尖峰或厚尾的分布、存在
显著的异方差等情况，这时的最小二乘法估计将不再具有上述优良性且稳健性非常差。最小二乘回归假定自变量X只能影响因变量的条件分布的位置，但不能影响其分布的刻度或形状的任何其他方面。为了弥补普通最dx--乘法(0Ls)在回归分析中的缺陷，enkel"和Pxassett于1978年提出了分位数回归(Quantile Regression)的思想⋯。它依据因变量的条件分位数对自变量X进行回归，这样得到了所有分位数下的回归模型。因此分位数回归相比普通最小二乘回归只能描述自变量X对于因变量y局部变化的影响而言，更能精确地描述自变量X对于因变量y的变化范围以及条件分布形状的影响。
    分位数回归能够捕捉分布的尾部特征，当自变量对不同部分的因变量的分布产生不同的影响时．例如出现左偏或右偏的情况时。它能更加全面的刻画分布的特征，从而得到全面的分析，而且其分位数回归系数估计比OLS回归系数估计更稳健。
    近10多年来，分位数回归在国外得到了迅猛的发展及应用，其研究领域包括经济、医学、环境科学、生存分析以及动植物学等方面(见本文第四部分)。
    为了说明分位数回归的有用性，我们特介绍两个分位数回归实证分析的例子。Koenker和Machado分析了1965～1975以及1975～1985这两段时间内世界主要国家的经济增长情况。模型选取了13个影响经济增长的自变量，通过分位数回归得出结论：对于起初的单位资本产出这一自变量来说，它的全部回归分位系数基本保持不变，这就意味着对于经济发展迅速与缓慢的国家而言，起初的单位资本产出对于经济增长的影响基本相同；但是教育支出占GDP 比重以及公共消费占GDP的比重这两个自变量
对于经济发展缓慢的国家影响更加的强烈[2l。Chen使用分位数回归方法深入研究了美国8 250名男性的BMI(身体质量指数，一种广泛用于测量偏 还是偏瘦的指标，BMI=体重／身高2)情况，并得出结论：在2～20岁这一快速成长期中，BMI非常迅速的增加；在中年期间其值保持比较稳定；60岁以后，BMI的值开始减少⋯3。这对于如何保持一个健康的身体提供了一种非常有效的措施，可以在各个阶段中分别采取相应的控制体重的方法。

xddlovejiao1314 发表于 2015-10-27 20:44
推荐陈强老师高级计量经济学及Stata应用一书，上面有分位数回归章节。有原理，有代码。祝好运～

太感谢了！

88596988 发表于 2015-10-28 08:37
分位数回归(Quantile Regression):是计量经济学的研究前沿方向之一，它利用解释变量的多个分位数（例如 ...

那请问一下，对于分位数回归有什么比较好用的书吗？