两变量做VECM与EGADF方法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，楼主要做两变量的协整，都是二阶单整，纠结在是用EG-ADF呢还是Johansen的MLE方法？MLE的方法相比于前者是不是更加适用于存在多个协整关系的情况下呢？求大神

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VECM ecm ADF GAD VEC

求大神指导。。。。。。。。

都可以啊。不过当你无法区分自变量和因变量的时候建议用Johansen

beiluo08 发表于 2015-10-31 23:42
都可以啊。不过当你无法区分自变量和因变量的时候建议用Johansen

对对，是因为VECM基于VAR吗？

王教授卐 发表于 2015-11-1 09:47
对对，是因为VECM基于VAR吗？

是啊。若变量之间存在协整 关系, 则基于 VAR 模型可建立向量误差修正模型 (VECM)