【求助】不是时间序列的模型怎么检验DW值

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我看有些文献里的样本是某一年的上市公司，数据都是年报里的，但对模型也求了DW值。请问这种情况下，在stata里怎么定义时间序列求DW值？

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关键词：时间序列 dw值 Stata tata 上市公司 模型

你把文献提供
很截面数据不需要dw
除非是用eviews，它把数据本身放置的次序作为了时间排列的，因此，eviews报告了dw值，但那肯定是不能用的

蓝色 发表于 2015-11-7 15:57
你把文献提供
很截面数据不需要dw
除非是用eviews，它把数据本身放置的次序作为了时间排列的，因此，evie ...

就是因为看到有文献求了，所以很迷惑