stata如何分月度回归并得到估计系数的时间序列平均

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向各位高手求助！！！
stata如何进行月度的横截面回归并得到估计系数的时间序列平均（英文原文是这样的：get time-series averages of the estimated coefficients of monthly cross-sectional regression）。需要得到Fama-MacBech coefficient estimates and t-statistics based on Newey-West standard errors with a lag length of 2。

对于分月度回归，我试着用了下面的程序

   sort month
   egen g=group(month)
   su g
   loc n=r(max)
   forv i=1/`n'{
     reg y x if g==`i'
   }


但是报告的结果是 no observations。

请大神们帮忙啊，在线等！

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关键词：Stata 时间序列 tata coefficients observations 如何

别沉了啊！

i am also confused

自己顶。大神们快来帮帮忙啊！！！

仔细检查了一下，找到程序报告no observation 的原因了，是因为有缺省值。
但是新的问题来了，forvalue得到的是每一个月的回归结果，我要的是每一个月回归系数的时间序列均值和对应的t值，这个该怎么做呢？  
跟areg是不是一回事呢？

请问博主你会了吗？同样的问题，我想向你请教

听说幸福 发表于 2016-10-12 22:31
请问博主你会了吗？同样的问题，我想向你请教

試試看（please search xtfmb) xtfmb - Fama and MacBeth (1973) procedure。

黃河泉 发表于 2016-10-13 08:03
試試看（please search xtfmb) xtfmb - Fama and MacBeth (1973) procedure。

请问可以说的详细一点吗？实在是不懂啊

听说幸福 发表于 2016-10-13 10:24
请问可以说的详细一点吗？实在是不懂啊

请先安装该指令(search xtfmb)，然后看其说明(help xtfmb)，该指令(xtfmb) is an implementation of the Fama and MacBeth (1973) two step procedure. The procedure is as follows: In the first step, for each single time period a cross-sectional regression is performed. Then, in the second step, the final coefficient estimates are obtained as the average of the first step coefficient estimates. 也就是说，其先用每一年横断面资料跑回归，得到每一年之系数，然后再平均！

谢谢大神，您可以看一下我的数据文件，帮我看一下如何写指令吗，我需要按照季度进行分许回归，sue因变量，HIGH,LOW等是自变量，万分感谢