楼主: ruiq1987
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[金融学] 关于利率敏感性压力测试中的时间权数设置 [推广有奖]

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ruiq1987 发表于 2015-11-9 09:37:51 |AI写论文

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做利率敏感性压力测试时,根据银监会的检测指标,时间权数计算公式为:[(12个月-本表指定的一个时间段的中值)/12个月]×利率上升200个基点,如果我想做个重度的,即利率上升500个基点,是否可以将时间权数公式改为[(12个月-本表指定的一个时间段的中值)/12个月]×利率上升500个基点?
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关键词:压力测试 敏感性 计算公式 时间段 银监会 压力测试 敏感性 银监会 检测

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